Осцилляторы нормированные > RSI (Relative Strength Index) – индекс относительной силы

[evge]

Индекс относительной силы является ярким представителем нормированных осцилляторов, т.е. его значения колеблются в диапазоне от 0 до 100. Формула его расчета проста:

RSIt = 100 – 100/(1+RSt), RSt = Post / Negt,

Где

Post = Post-1 (N-1) / N + Upt / N – среднее положительных изменений цены Upt за N периодов.
Negt = Negt-1 (N-1) / N + Dnt / N – среднее отрицательных изменений цены Dnt за N периодов.

Таким образом, данный индикатор показывает направленность движения за выбранный период. При боковых движениях RSI будет находиться около 50%. При направленном движении цены индикатор будет стремиться в зоны «перекупленности» (уровень выше 70%) или «перепроданности» (уровень ниже 30%).

Типовые параметры

Типовыми параметрами индикатора RSI являются N = 7 или 14 на дневном тайм-фрейме.
UpperLevel = 70 – верхний уровень, BottomLevel = 30 – нижний уровень.

Понимая формулу RSI можно оценить, что означают типовые параметры индикатора на дневном тайм-фрейме. В случаях, когда по инструменту происходит 7 дней роста, то с высокой вероятностью индикатор RSI будет находиться в зоне «перекупленности» (т.е. выше 70%). Таким образом, период следует выбирать исходя из статистически достоверной длины трендов.

Параметры данного индикатора не могут быть пересчитаны (т.е. перемасштабированы) с одного тайм-фрейма на другой.

Сигналы

• Пересечение индикатора с уровнем 50 соответствует трендовым сигналам для определения направления движения.
• При выходе индикатора в зону выше 70 считается, что рынок «перекуплен», т.е. он уже прошел стандартную величину направленного движения, и можно ожидать замедления тренда. Начало коррекционного движения определяется как пересечение индикатором сверху вниз уровня 70. При падении ниже уровня 30 все наоборот.
• Анализ дивергенций между экстремумами индикатора и цены на крупных тайм-фремах.

Для работы с RSI применяется не только стандартный осцилляторный набор сигналов, но и графический анализ с линиями поддержки и сопротивления.

Автор: Уэллс Уайлдер (Welles Wilder).
Первоисточник: Welles Wilder. New Concepts in Technical Trading Systems. 1978.

Пример:

RSI-00.png (41.96 КБ) 26641 просмотр

Исходный текст:

Код: Выделить всё

function Initialize()
{
   IndicatorName = "RSI";   
   PriceStudy = false;   
   AddInput("Input", Inputs.Price);   
  AddParameter("Period", 14, 2);   
 
  AddSeries("RSI", DrawAs.Line, Color.LightBlue);   
  AddSeries("PosBuffer", DrawAs.Line, Color.Red, false);
  AddSeries("NegBuffer", DrawAs.Line, Color.Red, false);
  AddLevel(30, Color.Gray, "RSI");
  AddLevel(70, Color.Gray, "RSI");
}

function Evaluate()
{
// AlfaDirect. 2014.
// RSI (Relative Strength Index) - индекс относительной силы
// Автор - Уэллс Уайлдер (Welles Wilder).
if (CurrentIndex < 1)
{
        RSI = 0.0;
        PosBuffer = 0.0;
        NegBuffer = 0.0;
}
else
{
    var sump = 0.0;
    var sumn = 0.0;
    var rel = Input[0]-Input[-1];
    if (rel > 0)
        sump = rel;
    else
        sumn =-rel;
   
    var positive = (PosBuffer[-1]*(Period - 1.0) + sump)/Period;
    var negative = (NegBuffer[-1]*(Period - 1.0) + sumn)/Period;

    PosBuffer = positive;
    NegBuffer = negative;

    if (negative == 0.0)
        RSI = 0.0;
    else
        RSI = 100.0 - 100.0 / (1.0 + positive/negative);
  }
}


Индикатор является встроенным индикатором, поэтому создавать пользовательский индикатор не имеет смысла.